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如何使gamma vega同时中性

发布时间:2019-07-28 05:11 来源:未知 编辑:admin

  在期权交易中,为了避免市场出现方向性风险,交易员一般会采取Delta中性策略来化解资产组合风险。但当市场流动性不好,特别是波动率不稳定且存在大量跳空行情的市场中,若期权持仓留有较大的Vega敞口,便会使交易者蒙受损失,造成即使是看对了市场方向,也不一定赚钱的尴尬局面。例如1987年10月美国股灾,交易员在股市狂降500点时做空虚值看涨期权,但由于那时的隐含波动率已经陡增到100以上,且为虚值期权,所以造成这笔交易即使了看对方向,却产生巨大损失。

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